Abbiamo studiato la rete delle società italiane quatate in borsa e dei loro consiglieri di amministrazione negli anni 1986 e 2002.  I dati sono originali e vanno ad arricchire il panorama delle reti sociali studiate da un punto di vista fisico. Il modello matematico per un network di questo tipo è il grafo bipartito:  per questo oggetto proponiamo una formalizzazione matematica compatta. Sulle due reti derivabili per "proiezione" dalla rete bipartita operiamo  un set di statistiche ampio e differenziato che rivela le analogie e le  particolarità di queste rispetto alle altre reti sociali. Il nostro approccio innovativo rivela un'immagine del mercato azionario altamente anti-convenzionale: esso infatti non è costituito da unità elementari  indipendenti, ma è altamente connesso, custerizzato, e con interlock di vario grado. Lo studio impone dei vincoli rilevanti anche alla modellizzazione del comportamento degli agenti che operano nel mercato, rivelando significative interazioni fra di essi.