Dall'analisi della distribuzione dei tempi di uscita di un segnale sperimentale da valori di soglia fissati, si ottengono indicazioni sulle proprieta` del processo dinamico soggiacente. Verra` discussa l'analisi delle quotazioni del cambio Dollaro/Marco come esempio di processo in cui, facendo uso di tecniche generali di teoria dell'informazione applicate alla discretizzazione del segnale finanziario filtrato con il metodo dei tempi di uscita, si riesce a caratterizzare la dinamica del processo con ottima approssimazione. Si discuteranno alcune delle implicazioni finanziarie di tale analisi.

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